बर्बाद कैलकुलेटर का जोखिम

विदेशी मुद्रा में बर्बाद होने का जोखिम यह मौका है कि एक व्यापारी अपने व्यापार और निवेश गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण राशि खो देगा, उस बिंदु पर जहां पिछले नुकसान से उबरना या व्यापार जारी रखना असंभव है। ध्यान रखें कि यह आपका संपूर्ण खाता शेष नहीं है, क्योंकि आपको कभी भी अपनी पूरी बचत को लाइन में नहीं लगाना चाहिए।

एक गणितीय मॉडल के रूप में, रिस्क ऑफ रुइन (आरओआर) जीतने/हारने के अनुपात और प्रत्येक व्यापार की राशि के आधार पर एक ट्रेडिंग खाते की संपूर्ण शेष राशि को खोने की संभावना का अनुकरण करता है। आदर्श रूप से, आपके पास कभी भी 50% या उससे कम का ड्राडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपको ब्रेक ईवन के लिए 100% रिटर्न की आवश्यकता होगी।

सूत्र:
बर्बादी के जोखिम की गणना करने के लिए काफी कुछ तरीके हैं, लेकिन सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्मूला इस प्रकार है:
बर्बाद होने का खतरा = (1 - (बी - पी)) / (1 + (बी - पी)) ^ यू
बी = जीतने की संभावना (उदा. 0.6 60% के लिए)
पी= खोने की संभावना (उदा. 0.4 के लिए 40%)
^ यू = बर्बाद होने से पहले ट्रेडों को खोने वाले लगातार अधिकतम संख्या की शक्ति।

उदाहरण:
मान लें कि माइक के पास $50,000 का खाता है और वह अधिकतम 30% की गिरावट का जोखिम उठाने को तैयार है, जो कि -$15,000 है। मान लीजिए कि उसने अपने लेन-देन से साबित कर दिया है कि वह निम्नलिखित औसत प्राप्त कर सकता है: लाभ = 60%, हानि = 40%, प्रति लेनदेन जोखिम 1 खाते का 1% ($ 500) इसलिए वह अधिकतम ट्रेडों को ले सकता है और लगातार खो सकता है 30 वह बर्बाद बिंदु (अधिकतम 30% की गिरावट) तक पहुंचने से पहले ट्रेड करता है।

इसलिए उसके बर्बाद होने के जोखिम की गणना इस प्रकार की जाती है:
(1-(0.2)/1+(0.2)) ^30 = (0,666666) ^ 30 = 0000005214 = 0% (अवर संख्या तक गोल)।
इस प्रकार, वह वित्तीय आपदा की कम संभावना के कारण विफलता के डर के बिना जोखिम उठा सकता है। बेशक, यह मानकर चल रहा है कि वह अपनी मौजूदा व्यापारिक प्रथाओं को बनाए रखता है। समय के साथ लाभ मार्जिन और लाभ/हानि अनुपात कैसे बदलते हैं, इसके आधार पर दिवालिया होने की संभावना बढ़ या घट सकती है।

जबकि एक अन्य व्यापारी, मैरी बहुत अधिक जोखिम लेती है और कम पूंजीकृत है। उसके पास $10,000 का खाता है और वह 30% की अधिकतम गिरावट का जोखिम उठाने को तैयार है, जो कि - $3,000 पर एक बर्बाद बिंदु है। लाभ = 60%, हानि = 40%, जोखिम प्रति व्यापार खाते का 10% (- $1,000) इसलिए वह अपने बर्बादी के बिंदु तक पहुंचने से पहले अधिकतम 3 ट्रेड कर सकती है और लगातार हार सकती है (अधिकतम 30% ड्रॉडाउन) )
इसलिए उसके बर्बाद होने के जोखिम की गणना इस प्रकार की जाती है:
(1-(0.2)/1+(0.2))^3 =(0,666666)^3 = 0,2962954074083 = 30% (निकटतम संख्या तक पूर्णांकित)
यह काफी अंतर है, इस तथ्य के बावजूद कि उसके पास एक छोटा खाता है और इसके परिणामस्वरूप पैसे खोने की अधिक संभावना है। नतीजतन, मैरी के दिवालिया होने की संभावना महत्वपूर्ण है।