ＳＯＦＲオプション、６日開始－初取引はボラティリティー上昇を予想

ロンドン銀行間取引金利（ＬＩＢＯＲ）に代わる指標金利として導入された担保付翌日物調達金利（ＳＯＦＲ）先物のオプション取引が６日から可能になり、少なくとも１件の取引が行われた。

行われたのはボラティリティー上昇を見込んで同一限月で同じ行使価格のプットとコールを購入するストラドルという取引。オプションの上場先の取引所を運営するＣＭＥグループの広報担当、クリス・グラムス氏によると、売買されたのは３カ月物ＳＯＦＲ先物（2020年12月限）のオプションで行使価格は98.625。取引価格は37ティックだったと事情に詳しい数人のトレーダーが匿名を条件に述べた。

ＳＯＦＲはニューヨーク連銀が管理する指標金利。ＳＯＦＲ先物は2018年にＣＭＥによって開始された。